内容介绍：20 世纪 60 年代，美国著名经济学家威廉.夏普（William F.Sharpe）教授等人在哈里·马克威 茨（Harry M.Markowitz）投资组合理论的基础上，导出了风险资产定价的量化模型资本 资产定价模型（CAPM）。在这个模型中，夏普教授十分简洁地给出了证券类风险资产（以下 以“股票”替代）投资中期望收益与风险之间的关系，并首次引入了贝塔系数（β ）的概念， 用以表述股票期望收