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单方程计量经济学模型 理论与方法Theory and Methodology of SingleEquation Econometric Model第二章经典单方程计量经济学模型： 一元线性回归模型 回归分析概述 一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型检验 一元线性回归模型预测 实例§2.1 回归分析概述一、变量间的关系及回归分析的基本概念 二、总体回归函数 三、随机扰动项...
§9.3 协整与误差修正模型一、长期均衡关系与协整 二、协整检验 三、误差修正模型一、长期均衡关系与协整0、问题的提出 经典回归模型（classical regression model）是建立在稳定 数据变量基础上的，对于非稳定变量，不能使用经典回归 模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 由于许多经济变量是非稳定的，这就给经典的回归分析方 法带来了很大限制。 但是，如果变量之间有着长期的稳...
§9.2 随机时间序列分析模型一、时间序列模型的基本概念及其适用性 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验 经典计量经济学模型与时间序列模型 确定性时间序列模型与随机性时间序列 模型一、时间序列模型的基本概念及其适用性1、时间序列模型的基本概念随机时间序列模型（time series modeling）是指仅用它的...
§7.4投资函数 (Investment Function) 加速模型 利润决定的投资函数模型 新古典投资函数模型 一个中国的投资函数模型一、加速模型⒈ 常见4类模型形式 I、Y、K分别表示投资、国民收入、固定资产。It f ( Yt ) tIt f (Yt , Kt 1 ) tIt f (Yt ,Yt 1 , It 1 ) t It f ( Yt ,Yt...
§7.3 消费函数 （Consumption Function） 几个重要的消费函数模型及其参数估计 消费函数模型的一般形式 中国居民消费行为实证分析一、几个重要的消费函数模型及其 参数估计⒈ 绝对收入假设消费函数模型 消费是由收入唯一决定的Ct Yt t t 1,2, ,T 参数的经济意义和数值范围？ 是否反映消费的边际效用递减规律？ 变参数模型可以较好地反映...
§7.2需求函数(Demand Function,D.F.) 几个重要概念 几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计 线性支出系统需求函数模型及其参数估计 几种需求函数模型系统 建立与应用需求函数模型中的几个问题一、几个重要概念⒈ 需求函数⑴ 定义 需求函数是描述商品的需求量与影响因素，例如 收入、价格、其它商品的价格等之间关系的数学 表达式。qi f (I , p1, , pi ,...
§6.8-9联立方程计量经济学模型的估 计方法选择和模型检验一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、模型的检验一、模型估计方法的比较⒈大样本估计特性的比较 在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特 性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将 各种方法按照各个性质比较优劣。 按渐近无偏性比较优劣除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有 大样本下渐近无偏性。因而，除了...
§6.7联立方程计量经济学模型的系统 估计方法the Systems Estimation Methods一、联立方程模型随机误差项方差—协 方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介一、联立方程模型随机误差项方 差—协方差矩阵⒈随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程 不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之 间。 对于不同结构方程的随机误差项之间...
§6.5-6联立方程模型的单方程估计方法 Single-Equation Estimation Methods一、狭义的工具变量法（IV） 二、间接最小二乘法(ILS) 三、二阶段最小二乘法(2SLS) 四、三种方法的等价性证明 五、简单宏观经济模型实例演示 六、主分量法的应用 七、其它有限信息估计方法简介 八、k级估计式 联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类： 单方程估计方法与系统估计方...
§6.3联立方程计量经济学模型的识别 The Identification Problem一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法一、识别的概念⒈为什么要对模型进行识别？ 从一个例子看 ICt t00 1Yt 1t 1Yt 2t Yt Ct I t 消费方程是包含C、Y和常数项的...
§6.2联立方程计量经济学模型的若干 基本概念 变量 结构式模型 简化式模型 参数关系体系一、变量⒈内生变量 （Endogenous Variables） 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统...
§5.4 从传统建模理论到约化 建模理论一、传统建模理论与数据开采问题 二、“从一般到简单”约化建模型理 论 三、非嵌套假设检验 四、约化模型的准则20世纪70年代中叶以来，计量经济学建模方 法与建模理论得到了迅速发展。出现了利莫尔 （Leamer）的贝叶斯建模方法，西姆斯（Sims） 的向量自回归建模型法、亨德瑞（Hendry）的约 化建模理论以及第10章将要学习的协整建模理论。 这些现代建...
§5.3 模型设定偏误问题一、模型设定偏误的类型 二、模型设定偏误的后果 三、模型设定偏误的检验一、模型设定偏误的类型 模型设定偏误主要有两大类: (1)关于解释变量选取的偏误，主要包括漏选相关变量和多选无关变量， (2)关于模型函数形式选取的偏误。1、相关变量的遗漏 （omitting relevant variables） 例如，如果“正确”的模型为Y 0 1 X1 2...
§5.2 滞后变量模型一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验一、滞后变量模型在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某 些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也 受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的 影响。通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量 叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量 的模型称为滞后变量模型...
§4.4 随机解释变量问题一、随机解释变量问题 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例一、随机解释变量问题对于模型Yi 0 1Y1i 2 X 2i k X ki i基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。...
§4.3 多重共线性Multi-Collinearity§4.3 多重共线性 一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 *七、分部回归与多重共线性一、多重共线性的概念对于模型Yi= 0+ 1X1i+ 2X2i+ + kXki+ ii=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独...
§4.2 序列相关性Serial Correlation§4.2 序列相关性一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 六、案例一、序列相关性概念对于模型Yi= 0+ 1X1i+ 2X2i+…+ kXki+ i随机项互不相关的基本假设表现为i=1,2, …,nCov( i , j)=0i j, i,j=1,2, …...
§3.6 受约束回归在建立回归模型时，有时根据经济理论需对 模型中变量的参数施加一定的约束条件。如： 0阶齐次性 条件的消费需求函数 1阶齐次性 条件的C-D生产函数模型施加约束条件后进行回归，称为受约束 回归（restricted regression）;不加任何约束的回归称为无约束回归 （unrestricted regression）。受约束回归一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减...
§3.5 回归模型的其他函数形式一、模型的类型与变换 二、非线性回归实例在实际经济活动中，经济变量的关系是复杂 的，直接表现为线性关系的情况并不多见。如著名的恩格尔曲线(Engle curves)表现为幂 函数曲线形式、宏观经济学中的菲利普斯曲线 （Pillips cuves）表现为双曲线形式等。但是，大部分非线性关系又可以通过一些简 单的数学处理，使之化为数学上的线性关系，从 而可以运用线性回归...
§3.4 多元线性回归模型的预测一、E(Y0)的置信区间 二、Y0的置信区间对于模型Y Xβ 给定样本以外的解释变量的观测值X0=(1,X10,X20,…,Xk0)，可以得到被解释变量的预 测值：Y 0 Xβ 0它可以是总体均值E(Y0)或个值Y0的预测。但严格地说，这只是被解释变量的预测值的估 计值，而不是预测值。为了进行科学预测，还需求出预测值的置信 区间，包括E(Y0)和Y0的置信区间...
§3.3 多元线性回归模型的统计检验一、拟合优度检验 二、方程的显著性检验(F检验) 三、变量的显著性检验（t检验） 四、参数的置信区间一、拟合优度检验 1、可决系数与调整的可决系数总离差平方和的分解则 TSS (Yi Y )2 ((Yi Y i ) (Y i Y ))2 (Yi Y i ) 2 2 (Yi Y i )(Y i Y ) (Y i...
§3.2 多元线性回归模型的估计估计方法：OLS、ML或者MM 一、普通最小二乘估计 *二、最大或然估计 *三、矩估计 四、参数估计量的性质 五、样本容量问题 六、估计实例一、普通最小二乘估计对于随机抽取的n组观测值 (Yi , X ji ),i 1,2, , n, j 0,1,2, k如果样本函数的参数估计值已经得到，则有：Y i 0 1 X 1i 2 X 2i...
§2.5 实例：时间序列问题一、中国居民人均消费模型 二、时间序列问题一、中国居民人均消费模型例2.5.1 考察中国居民收入与消费支出的关系。GDPP： 人均国内生产总值（1990年不变价）CONSP：人均居民消费（以居民消费价格指数（1990=100）缩减）。年份1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989表 2.5.1...
§2.4 一元线性回归分析的应用：预 测问题一、 0是条件均值E(Y|X=X0)或个值Y0的一 个无偏估计二、总体条件均值与个值预测值的置信区 间对于一元线性回归模型Y i 0 1 X i给定样本以外的解释变量的观测值X0，可以得到 被解释变量的预测值 0 ，可以此作为其条件均 值E(Y|X=X0)或个别值Y0的一个近似估计。注意：严格地说，这只是被解释变量的预测值的 估计值，而不...
§2.3 一元线性回归模型的统 计检验一、拟合优度检验 二、变量的显著性检验 三、参数的置信区间 回归分析是要通过样本所估计的参数来代替总 体的真实参数，或者说是用样本回归线代替总 体回归线。 尽管从统计性质上已知，如果有足够多的重 复 抽样，参数的估计值的期望（均值）就等 于其总体的参数真值，但在一次抽样中，估计 值不一定就等于该真值。 那么，在一次抽样中，参数的估计值与真值 的差异有多大...
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